PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с SCHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 8.67%/yr vs 8.49%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%.

HEGD

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.86%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.12%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%0.66%

Correlation

The correlation between HEGD and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between HEGD and SCHD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEGD и SCHD

Секторы
HEGD
SCHD

Технологии

36.1%
16.4%

Финансовые услуги

11.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.4%
18.8%

Промышленность

8.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

HEGD
36.1%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
SCHD
18.8%

Промышленность

HEGD
8.2%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

HEGD
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
SCHD
0.0%

Недвижимость

HEGD
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HEGD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.43

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.75

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.74

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

14.06

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.86

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SCHD

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-33.37%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-4.61%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-16.13%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-16.85%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.64%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.32%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.88%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SCHD

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

7.60%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

10.94%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

14.38%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

16.72%

-7.34%

Сравнение комиссий HEGD и SCHD

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SCHD

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.83%) compared to HEGD (2.82%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, HEGD leads with 8.67% vs 8.49% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEGD has performed better with a 8.67% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.34% for HEGD.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while SCHD is Dividend. HEGD tracks S&P 500, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Swan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор