PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с EWY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 8.67%/yr vs 17.62%/yr for EWY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 90.95%.

HEGD

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.86%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.12%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%6.46%

Correlation

The correlation between HEGD and EWY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.56

The correlation between HEGD and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и EWY

Секторы
HEGD
EWY

Технологии

36.1%
52.4%

Финансовые услуги

11.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
3.5%

Промышленность

8.2%
20.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

HEGD
36.1%
EWY
52.4%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
EWY
9.6%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
EWY
2.9%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
EWY
5.7%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
EWY
3.5%

Промышленность

HEGD
8.2%
EWY
20.4%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
EWY
1.7%

Энергетика

HEGD
3.5%
EWY
1.4%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
EWY
0.4%

Недвижимость

HEGD
1.9%
EWY

-

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
EWY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

HEGD vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
4.23

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.98

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

8.26

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

29.84

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

4.23

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.31

+0.71

Просадки

Сравнение просадок HEGD и EWY

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-74.14%

+59.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-23.08%

+18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-27.36%

+19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-48.55%

+33.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-14.33%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-20.12%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

6.38%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и EWY

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.82%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

25.98%

-23.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

41.23%

-35.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

45.13%

-37.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

29.70%

-20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

27.83%

-18.45%

Сравнение комиссий HEGD и EWY

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и EWY

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EWY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and EWY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to HEGD (2.82%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs EWY's -74.14%.

On 5-year performance, EWY leads with 17.62% vs 8.67% for HEGD. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWY has performed better with a 17.62% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

EWY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.34% for HEGD.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while EWY is Asia Pacific Equities. HEGD tracks S&P 500, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Swan and iShares. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор