PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с XOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, HDEF returned 8.53%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.04% соответственно.

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%

XOM

1 день
1.22%
1 месяц
5.68%
С начала года
27.80%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.17%
3 года*
16.03%
5 лет*
23.83%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
XOM
Exxon Mobil Corporation		27.80%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between HDEF and XOM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between HDEF and XOM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с VOO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

HDEF vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.07

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.63

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.21

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

8.97

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.07

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HDEF и XOM

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-62.40%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-15.69%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-18.92%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-20.51%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-61.34%

+24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-10.90%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-10.20%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.61%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и XOM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.05%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

9.20%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

20.29%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

24.44%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

26.73%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

28.19%

-11.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и XOM

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XOM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.69%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and XOM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.20%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор