PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с XHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с XHYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while XHYD is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDEF returned 16.24%/yr vs 7.51%/yr for XHYD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XHYD.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и XHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у XHYD с доходностью 0.44%.

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и XHYD

2026 (YTD)2025202420232022
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-5.82%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%

Correlation

The correlation between HDEF and XHYD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between HDEF and XHYD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDEF и XHYD

Секторы
HDEF
XHYD

Финансовые услуги

26.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

17.9%
29.7%

Здравоохранение

14.0%

-

Энергетика

13.8%

-

Промышленность

8.8%
1.8%

Коммунальные услуги

8.4%
23.8%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.7%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%
1.0%

Технологии

0.6%

-

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
XHYD
2.0%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
XHYD
29.7%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
XHYD

-

Энергетика

HDEF
13.8%
XHYD

-

Промышленность

HDEF
8.8%
XHYD
1.8%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
XHYD
23.8%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
XHYD

-

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
XHYD
9.7%

Недвижимость

HDEF
0.9%
XHYD

-

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
XHYD
1.0%

Технологии

HDEF
0.6%
XHYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL

Доходность на риск

HDEF vs. XHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XHYD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c XHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFXHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.20

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.36

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

10.53

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. XHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и XHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFXHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HDEF и XHYD

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки XHYD в -11.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и XHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFXHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-11.02%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.49%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-3.70%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.08%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.04%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.56%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и XHYD

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFXHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.83%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

3.28%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

3.79%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

7.15%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

7.15%

+9.09%

Сравнение комиссий HDEF и XHYD

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XHYD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и XHYD

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как XHYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and XHYD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.05%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs XHYD's -11.02%.

On 3-year performance, HDEF leads with 16.24% vs 7.51% for XHYD. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XHYD has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDEF has performed better with a 16.24% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XHYD.

XHYD has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 3.64% for HDEF.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XHYD is High Yield Bonds. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while XHYD tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. They also come from different issuers: Deutsche Bank and BondBloxx. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.35% for XHYD.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и XHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор