PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с VTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VTR (Ventas, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HDEF returned 8.53%/yr vs 5.81%/yr for VTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции HDEF превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 8.53% против 5.81% соответственно.

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%

VTR

1 день
-2.93%
1 месяц
-8.76%
С начала года
3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
28.55%
3 года*
24.27%
5 лет*
10.32%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VTR
Ventas, Inc.		3.55%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Correlation

The correlation between HDEF and VTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.26

The correlation between HDEF and VTR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с VOO
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

HDEF vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.51

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.22

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.29

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

9.00

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VTR

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-83.38%

+46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.52%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-19.35%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-41.80%

+18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-76.92%

+40.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-11.88%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-18.20%

+13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.18%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VTR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.05%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.93%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.62%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

19.04%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

24.96%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

34.77%

-18.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VTR

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and VTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (7.93%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs VTR's -83.38%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор