PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.53%/yr vs 14.84%/yr for VTI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.53% против 14.84% соответственно.

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between HDEF and VTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.57

The correlation between HDEF and VTI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и VTI

Секторы
HDEF
VTI

Финансовые услуги

26.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

17.9%
4.7%

Здравоохранение

14.0%
9.2%

Энергетика

13.8%
3.7%

Промышленность

8.8%
9.8%

Коммунальные услуги

8.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.0%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Технологии

0.6%
33.5%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
VTI
12.0%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
VTI
4.7%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
VTI
9.2%

Энергетика

HDEF
13.8%
VTI
3.7%

Промышленность

HDEF
8.8%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
VTI
10.0%

Недвижимость

HDEF
0.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
VTI
2.0%

Технологии

HDEF
0.6%
VTI
33.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HDEF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.02

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.73

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.81

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

12.85

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.02

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VTI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-55.45%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.92%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-19.30%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-25.36%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-35.00%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.64%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.02%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.95%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VTI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.88%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.55%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.44%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

17.44%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.33%

-2.09%

Сравнение комиссий HDEF и VTI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VTI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and VTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.88%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 8.53% for HDEF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.03% for VTI.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор