PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с DDLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.53%/yr vs 9.73%/yr for DDLS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 4.25%, а DDLS немного выше – 4.38%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.73% соответственно.

HDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
15.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.80%
10 лет*
8.53%

DDLS

1 день
0.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
19.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.25%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.38%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between HDEF and DDLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between HDEF and DDLS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и DDLS

Секторы
HDEF
DDLS

Финансовые услуги

26.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

17.9%
5.9%

Здравоохранение

14.0%
2.7%

Энергетика

13.8%
3.2%

Промышленность

8.8%
25.1%

Коммунальные услуги

8.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
11.2%

Недвижимость

0.9%
6.3%

Сырьевые материалы

0.7%
8.0%

Технологии

0.6%
7.8%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
DDLS
12.9%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
DDLS
5.9%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
DDLS
2.7%

Энергетика

HDEF
13.8%
DDLS
3.2%

Промышленность

HDEF
8.8%
DDLS
25.1%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
DDLS
2.0%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
DDLS
3.7%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
DDLS
11.2%

Недвижимость

HDEF
0.9%
DDLS
6.3%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
DDLS
8.0%

Технологии

HDEF
0.6%
DDLS
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Доходность на риск

HDEF vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.49

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.16

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.82

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

6.73

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DDLS

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, примерно равная максимальной просадке DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-36.80%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.69%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-11.66%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-19.87%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-36.80%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.42%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.70%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.88%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DDLS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.81%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.74%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

13.03%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.78%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.61%

+0.63%

Сравнение комиссий HDEF и DDLS

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DDLS

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DDLS в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.64%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and DDLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDLS has higher volatility (3.81%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs DDLS's -36.80%.

On 10-year performance, DDLS leads with 9.73% vs 8.53% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 9.73% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

HDEF has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.59% for DDLS.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DDLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.48% for DDLS.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор