Сравнение HD с WSM
HD (The Home Depot, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, WSM in Specialty Retail. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 11.84% против 25.88% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам HD и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between HD and WSM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between HD and WSM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
WSM:
$24.28B
HD:
$14.08
WSM:
$8.93
HD:
22.00
WSM:
22.68
HD:
1.85
WSM:
3.13
HD:
22.23
WSM:
12.98
HD:
$166.59B
WSM:
$7.88B
HD:
$55.19B
WSM:
$3.63B
HD:
$23.12B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. WSM — Ранг доходности на риск
HD
WSM
Сравнение HD c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.30 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.96 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.90 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HD и WSM
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -89.01% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -23.27% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -36.79% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -51.92% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -59.71% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -7.87% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -25.04% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 10.24% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и WSM
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.77% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 24.49% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 33.72% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 44.64% | -20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 44.20% | -19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и WSM
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности WSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и WSM
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
HD and WSM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор