Сравнение HD с TSCO
HD (The Home Depot, Inc.) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, TSCO in Specialty Retail. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 6.65%/yr for TSCO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -38.97%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 11.84% против 6.65% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
TSCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -38.97%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам HD и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
TSCO Tractor Supply Company | -38.97% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between HD and TSCO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between HD and TSCO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$14.08
TSCO:
$2.06
HD:
22.00
TSCO:
14.62
HD:
1.85
TSCO:
1.03
HD:
$166.59B
TSCO:
$15.52B
HD:
$55.19B
TSCO:
$5.16B
HD:
$23.12B
TSCO:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. TSCO — Ранг доходности на риск
HD
TSCO
Сравнение HD c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.75 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.79 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.30 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HD и TSCO
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.15% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -52.69% | +23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -52.69% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -52.69% | +17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -52.69% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -51.07% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -17.45% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 22.12% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и TSCO
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 12.35% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 26.55% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 30.73% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 28.85% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 29.41% | -4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и TSCO
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности TSCO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.12% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и TSCO
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
HD and TSCO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (12.35%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs TSCO's -76.15%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор