Сравнение HD с SNA
HD (The Home Depot, Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 12.03%/yr for SNA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции SNA немного впереди с 12.03%.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
SNA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам HD и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
SNA Snap-on Incorporated | 11.92% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between HD and SNA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.38 |
The correlation between HD and SNA shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
SNA:
$20.06B
HD:
$14.08
SNA:
$19.35
HD:
22.00
SNA:
19.68
HD:
1.85
SNA:
3.93
HD:
22.23
SNA:
3.37
HD:
$166.59B
SNA:
$5.12B
HD:
$55.19B
SNA:
$2.63B
HD:
$23.12B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. SNA — Ранг доходности на риск
HD
SNA
Сравнение HD c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.56 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.36 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.03 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HD и SNA
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -65.76% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -8.47% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -20.77% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -20.77% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -47.38% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -1.92% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -13.88% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 3.41% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и SNA
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.71% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 14.59% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 21.15% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 23.90% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 27.19% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и SNA
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SNA в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.49% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и SNA
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
HD and SNA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to SNA (4.71%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор