Сравнение HD с SHAK
HD (The Home Depot, Inc.) and SHAK (Shake Shack Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, SHAK in Restaurants. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 4.24%/yr for SHAK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и SHAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у SHAK с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции SHAK по среднегодовой доходности: 11.84% против 4.24% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
SHAK
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -24.49%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.98%
- 1 год
- -59.01%
- 3 года*
- -8.33%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам HD и SHAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
SHAK Shake Shack Inc. | -34.75% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
Correlation
The correlation between HD and SHAK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
SHAK:
$2.13B
HD:
$14.08
SHAK:
$0.99
HD:
22.00
SHAK:
53.32
HD:
1.85
SHAK:
1.47
HD:
22.23
SHAK:
4.06
HD:
$166.59B
SHAK:
$1.49B
HD:
$55.19B
SHAK:
$111.61M
HD:
$23.12B
SHAK:
$179.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. SHAK — Ранг доходности на риск
HD
SHAK
Сравнение HD c SHAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Shake Shack Inc. (SHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | SHAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.94 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.72 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HD и SHAK
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке SHAK в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SHAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -70.89% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -63.15% | +34.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -63.15% | +34.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -64.77% | +30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -70.89% | +32.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -62.71% | +37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -41.07% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 34.29% | -20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и SHAK
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Shake Shack Inc. (SHAK) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | SHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 17.25% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 47.55% | -29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 53.25% | -29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 51.45% | -27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 50.44% | -25.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и SHAK
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как SHAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SHAK Shake Shack Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и SHAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Shake Shack Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и SHAK
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
HD and SHAK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAK has higher volatility (17.25%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SHAK's -70.89%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и SHAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор