Сравнение HD с PLD
HD (The Home Depot, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 14.19%/yr for PLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.19% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам HD и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between HD and PLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.40 |
The correlation between HD and PLD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
PLD:
$136.72B
HD:
$14.08
PLD:
$3.88
HD:
22.00
PLD:
36.76
HD:
1.85
PLD:
15.27
HD:
22.23
PLD:
2.56
HD:
$166.59B
PLD:
$8.95B
HD:
$55.19B
PLD:
$3.88B
HD:
$23.12B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. PLD — Ранг доходности на риск
HD
PLD
Сравнение HD c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.75 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.35 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.70 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HD и PLD
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -84.70% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -9.59% | -19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -31.37% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -43.30% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.30% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -6.67% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -17.36% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 2.91% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и PLD
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.54% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 14.18% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 21.22% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 26.95% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 26.98% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и PLD
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и PLD
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
HD and PLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор