Сравнение HD с PKG
HD (The Home Depot, Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, PKG in Packaging & Containers. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 15.57%/yr for PKG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и PKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.57% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
PKG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам HD и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
PKG Packaging Corporation of America | 7.03% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Correlation
The correlation between HD and PKG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between HD and PKG shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
PKG:
$19.55B
HD:
$14.08
PKG:
$8.25
HD:
22.00
PKG:
26.58
HD:
1.85
PKG:
2.14
HD:
22.23
PKG:
4.26
HD:
$166.59B
PKG:
$9.22B
HD:
$55.19B
PKG:
$1.89B
HD:
$23.12B
PKG:
$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. PKG — Ранг доходности на риск
HD
PKG
Сравнение HD c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.84 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.86 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.54 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HD и PKG
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и PKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -66.88% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -17.21% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -28.43% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -31.78% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -38.18% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -10.39% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.72% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 7.81% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и PKG
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.19% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 20.03% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 26.97% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 25.34% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 27.33% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и PKG
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности PKG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.28% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и PKG
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
HD and PKG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKG has higher volatility (8.19%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs PKG's -66.88%.
PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и PKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор