Сравнение HD с NBIX
HD (The Home Depot, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 12.92%/yr for NBIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.92% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
NBIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам HD и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 15.01% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between HD and NBIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г. | 0.25 |
The correlation between HD and NBIX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
NBIX:
$16.87B
HD:
$14.08
NBIX:
$6.53
HD:
22.00
NBIX:
24.97
HD:
1.85
NBIX:
5.38
HD:
22.23
NBIX:
4.95
HD:
$166.59B
NBIX:
$3.10B
HD:
$55.19B
NBIX:
$3.05B
HD:
$23.12B
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. NBIX — Ранг доходности на риск
HD
NBIX
Сравнение HD c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.45 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.18 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.97 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.14 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HD и NBIX
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -97.21% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -20.90% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -42.89% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -42.89% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -46.39% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -2.53% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -43.84% | +23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 9.49% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и NBIX
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.20% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 23.64% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 31.24% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 32.73% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 39.15% | -14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и NBIX
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и NBIX
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
HD and NBIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (10.20%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор