Сравнение HD с MFC
HD (The Home Depot, Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while MFC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.88% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам HD и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between HD and MFC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
MFC:
$46.97B
HD:
$14.08
MFC:
$4.06
HD:
22.00
MFC:
9.59
HD:
1.85
MFC:
0.78
HD:
22.23
MFC:
1.07
HD:
$166.59B
MFC:
$79.35B
HD:
$55.19B
MFC:
$26.46B
HD:
$23.12B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. MFC — Ранг доходности на риск
HD
MFC
Сравнение HD c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.98 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.41 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.19 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.80 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HD и MFC
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -83.61% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -12.49% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -16.75% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -26.99% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -57.44% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -1.95% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -29.41% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 4.64% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и MFC
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.84% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 15.82% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 20.72% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 24.13% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 28.42% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и MFC
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и MFC
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
HD and MFC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор