Сравнение HD с LRCX
HD (The Home Depot, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 11.84% против 46.35% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам HD и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between HD and LRCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between HD and LRCX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
LRCX:
$409.71B
HD:
$14.08
LRCX:
$5.29
HD:
22.00
LRCX:
61.36
HD:
1.85
LRCX:
18.98
HD:
22.23
LRCX:
38.71
HD:
$166.59B
LRCX:
$21.68B
HD:
$55.19B
LRCX:
$10.84B
HD:
$23.12B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. LRCX — Ранг доходности на риск
HD
LRCX
Сравнение HD c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.60 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 14.02 | -14.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 47.19 | -48.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 5.46 | -6.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.87 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.04 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HD и LRCX
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -87.90% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -20.01% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -47.10% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -56.39% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -56.39% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -5.60% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -28.18% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 5.93% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и LRCX
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 18.51% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 42.13% | -24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 51.52% | -28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 46.25% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 44.76% | -19.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и LRCX
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и LRCX
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
HD and LRCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор