Сравнение HD с GRT-UN.TO
HD (The Home Depot, Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HD торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.41% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам HD и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 17.32% | 28.67% | -11.77% | 17.98% | -35.94% | 40.23% | 25.54% | 35.22% | 5.57% | 24.29% |
Correlation
The correlation between HD and GRT-UN.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between HD and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
HD:
$14.08
GRT-UN.TO:
CA$6.39
HD:
22.00
GRT-UN.TO:
15.03
HD:
1.85
GRT-UN.TO:
9.30
HD:
22.23
GRT-UN.TO:
1.03
HD:
$166.59B
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
HD:
$55.19B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
HD:
$23.12B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
HD
GRT-UN.TO
Сравнение HD c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.96 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.41 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.99 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HD и GRT-UN.TO
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -89.30% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -13.29% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -31.60% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -43.95% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -49.61% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -1.53% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -18.54% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 4.17% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и GRT-UN.TO
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.96% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 15.54% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.74% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 23.11% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 23.53% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и GRT-UN.TO
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
HD and GRT-UN.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HD и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор