Сравнение HD с DKS
HD (The Home Depot, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, DKS in Specialty Retail. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 11.84% против 20.96% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам HD и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between HD and DKS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.46 |
The correlation between HD and DKS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
DKS:
$19.29B
HD:
$14.08
DKS:
$3.67K
HD:
22.00
DKS:
0.06
HD:
1.85
DKS:
0.00
HD:
22.23
DKS:
0.00
HD:
$166.59B
DKS:
$5.18T
HD:
$55.19B
DKS:
$1.69T
HD:
$23.12B
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. DKS — Ранг доходности на риск
HD
DKS
Сравнение HD c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.08 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.51 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.59 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HD и DKS
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -73.33% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -19.37% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -32.73% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -48.79% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -70.82% | +32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -12.08% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -17.97% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 8.35% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и DKS
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 13.36% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 24.84% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 35.64% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 43.51% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 45.34% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и DKS
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DKS в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и DKS
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
HD and DKS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.36%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор