Сравнение HD с COKE
HD (The Home Depot, Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 31.72%/yr for COKE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 11.84% против 31.72% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
COKE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.72%
Сравнение доходности по годам HD и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 16.99% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between HD and COKE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
COKE:
$11.91B
HD:
$14.08
COKE:
$7.14
HD:
22.00
COKE:
25.06
HD:
1.85
COKE:
1.93
HD:
$166.59B
COKE:
$7.49B
HD:
$55.19B
COKE:
$2.95B
HD:
$23.12B
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. COKE — Ранг доходности на риск
HD
COKE
Сравнение HD c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.69 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.04 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.91 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.89 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HD и COKE
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -54.32% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -24.56% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -27.38% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -35.52% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -51.71% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -17.46% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -18.88% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 8.20% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и COKE
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.58% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 29.55% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 34.65% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 37.49% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 37.17% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и COKE
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности COKE в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и COKE
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
HD and COKE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.58%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор