Сравнение HD с CNQ.TO
HD (The Home Depot, Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HD торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 11.84% против 22.72% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 38.91%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам HD и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.83% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between HD and CNQ.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between HD and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
CNQ.TO:
CA$135.53B
HD:
$14.08
CNQ.TO:
CA$4.65
HD:
22.00
CNQ.TO:
13.91
HD:
1.85
CNQ.TO:
3.41
HD:
22.23
CNQ.TO:
3.04
HD:
$166.59B
CNQ.TO:
CA$39.61B
HD:
$55.19B
CNQ.TO:
CA$12.42B
HD:
$23.12B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
HD
CNQ.TO
Сравнение HD c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.74 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.46 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.84 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.99 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HD и CNQ.TO
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.64% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -14.43% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -36.25% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -36.25% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -76.64% | +38.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -7.57% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -21.20% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 6.38% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CNQ.TO
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.88% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 23.94% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 29.41% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 31.37% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 38.83% | -14.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CNQ.TO
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CNQ.TO
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CNQ.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HD и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор