Сравнение HD с CNQ
HD (The Home Depot, Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 18.22%/yr for CNQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 11.84% против 18.22% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам HD и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between HD and CNQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.21 |
The correlation between HD and CNQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
CNQ:
$97.03B
HD:
$14.08
CNQ:
$4.65
HD:
22.00
CNQ:
9.95
HD:
1.85
CNQ:
2.37
HD:
22.23
CNQ:
2.17
HD:
$166.59B
CNQ:
$40.74B
HD:
$55.19B
CNQ:
$12.53B
HD:
$23.12B
CNQ:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CNQ — Ранг доходности на риск
HD
CNQ
Сравнение HD c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.82 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.73 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.87 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HD и CNQ
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -80.75% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -14.16% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -35.85% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -35.85% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -77.84% | +39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -7.60% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -23.52% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 6.18% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CNQ
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.80% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 23.90% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 28.96% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 32.84% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 40.26% | -15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CNQ
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CNQ в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CNQ
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CNQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.80%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор