PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HD с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HD с CMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HD (The Home Depot, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 13.70%/yr for CMG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.89%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.70% соответственно.

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%

CMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-44.25%
3 года*
-10.49%
5 лет*
1.95%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between HD and CMG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$308.47B

CMG:

$38.11B

EPS

HD:

$14.08

CMG:

$1.09

Коэффициент P/E

HD:

22.00

CMG:

26.77

Коэффициент P/S

HD:

1.85

CMG:

3.20

Коэффициент P/B

HD:

22.23

CMG:

15.83

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

HD vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-1.16

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.61

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.86

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.27

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HD vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-1.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HD и CMG

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-74.61%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-51.61%

+22.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-58.89%

+30.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-58.89%

+24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-58.89%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-57.30%

+31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-21.35%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

34.91%

-20.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и CMG

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.05%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

23.36%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

38.50%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

33.55%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

35.63%

-10.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и CMG

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
41.77B
3.09B
(HD) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.0%
68.4%
Активы портфеля
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

Часто задаваемые вопросы

HD and CMG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.05%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CMG's -74.61%.

HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор