Сравнение HD с CCI
HD (The Home Depot, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 11.84% против 4.00% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам HD и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between HD and CCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
CCI:
$40.11B
HD:
$14.08
CCI:
$2.42
HD:
22.00
CCI:
37.88
HD:
1.85
CCI:
9.52
HD:
$166.59B
CCI:
$4.21B
HD:
$55.19B
CCI:
$2.03B
HD:
$23.12B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CCI — Ранг доходности на риск
HD
CCI
Сравнение HD c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.10 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.16 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.11 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HD и CCI
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -97.52% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -30.01% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -30.77% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -55.48% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -55.48% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -45.52% | +20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -25.91% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 17.70% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CCI
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 9.20% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 22.62% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 26.98% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 26.66% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 25.99% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CCI
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CCI
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор