Сравнение HD с BBY
HD (The Home Depot, Inc.) and BBY (Best Buy Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HD in Home Improvement Retail, BBY in Specialty Retail. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 13.55%/yr for BBY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и BBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у BBY с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям BBY по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.55% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
BBY
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 24.87%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам HD и BBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
BBY Best Buy Co., Inc. | 12.50% | -17.80% | 14.35% | 2.51% | -17.49% | 4.44% | 16.71% | 70.50% | -20.63% | 64.49% |
Correlation
The correlation between HD and BBY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 1985 г. | 0.37 |
The correlation between HD and BBY shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
BBY:
$15.67B
HD:
$14.08
BBY:
$5.39
HD:
22.00
BBY:
13.76
HD:
1.85
BBY:
0.38
HD:
22.23
BBY:
4.36
HD:
$166.59B
BBY:
$41.86B
HD:
$55.19B
BBY:
$9.42B
HD:
$23.12B
BBY:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BBY — Ранг доходности на риск
HD
BBY
Сравнение HD c BBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Best Buy Co., Inc. (BBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | BBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.23 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.47 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.19 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HD и BBY
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки BBY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -80.90% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -32.01% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -44.34% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -52.60% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -52.60% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -33.70% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -30.80% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 15.58% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BBY
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Best Buy Co., Inc. (BBY) волатильность равна 17.92%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 17.92% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 28.32% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 37.77% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 37.73% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 38.32% | -13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BBY
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BBY в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 5.14% | 5.68% | 4.38% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и BBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Best Buy Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и BBY
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 8.94B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 8.94B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 8.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HD and BBY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBY has higher volatility (17.92%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs BBY's -80.90%.
BBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и BBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор