Сравнение HD с ASML
HD (The Home Depot, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 34.75%/yr for ASML. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 11.84% против 34.75% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам HD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between HD and ASML is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between HD and ASML shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
ASML:
$674.60B
HD:
$14.08
ASML:
$25.86
HD:
22.00
ASML:
67.64
HD:
1.85
ASML:
20.10
HD:
22.23
ASML:
32.39
HD:
$166.59B
ASML:
$33.69B
HD:
$55.19B
ASML:
$17.72B
HD:
$23.12B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. ASML — Ранг доходности на риск
HD
ASML
Сравнение HD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.56 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 20.33 | -21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 3.24 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HD и ASML
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -90.00% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -17.85% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -45.38% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -56.84% | +22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -56.84% | +18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -0.48% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -28.14% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 6.62% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и ASML
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 15.94% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 33.30% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 41.73% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 42.23% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 38.62% | -13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и ASML
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и ASML
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
HD and ASML have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор