Сравнение HCA с WELL
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 14.83%/yr for WELL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 17.23% против 14.83% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам HCA и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between HCA and WELL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.28 |
The correlation between HCA and WELL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
WELL:
$2.02
HCA:
12.70
WELL:
99.11
HCA:
1.51
WELL:
2.19
HCA:
1.14
WELL:
11.99
HCA:
$75.60B
WELL:
$11.63B
HCA:
$31.37B
WELL:
$3.25B
HCA:
$15.60B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. WELL — Ранг доходности на риск
HCA
WELL
Сравнение HCA c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.51 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 6.21 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.48 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и WELL
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -63.33% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -12.61% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -12.99% | -20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -40.78% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -63.33% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -9.15% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -10.32% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 5.10% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и WELL
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.63% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 17.08% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 21.48% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 23.76% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 31.88% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и WELL
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и WELL
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and WELL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор