Сравнение HCA с UTHR
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCA in Medical Care Facilities, UTHR in Biotechnology. Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCA имеют среднегодовую доходность 17.23%, а акции UTHR немного отстают с 17.20%.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам HCA и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between HCA and UTHR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between HCA and UTHR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
UTHR:
$27.00
HCA:
12.70
UTHR:
20.17
HCA:
1.51
UTHR:
0.66
HCA:
1.14
UTHR:
8.19
HCA:
$75.60B
UTHR:
$3.17B
HCA:
$31.37B
UTHR:
$2.74B
HCA:
$15.60B
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. UTHR — Ранг доходности на риск
HCA
UTHR
Сравнение HCA c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.13 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 10.54 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.36 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и UTHR
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -93.18% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -16.35% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -33.00% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -33.00% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -55.56% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -8.73% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -35.31% | +24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 6.39% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и UTHR
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.15% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 26.01% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 49.84% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 35.13% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 35.07% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и UTHR
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и UTHR
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and UTHR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор