PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с TVE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 13.99%/yr for TVE.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCA торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 70.95%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 17.23% против 13.99% соответственно.

HCA

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-25.30%
1 год
-5.36%
3 года*
10.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.23%

TVE.TO

1 день
3.77%
1 месяц
12.15%
С начала года
70.95%
6 месяцев
72.98%
1 год
203.01%
3 года*
62.62%
5 лет*
39.02%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.49%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		70.95%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between HCA and TVE.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.16

The correlation between HCA and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

HCA:

1.14

TVE.TO:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

HCA vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCATVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
5.78

-5.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
5.22

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.71

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

19.58

-19.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

66.19

-66.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCATVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

5.78

-5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.06

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HCA и TVE.TO

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCATVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-95.93%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-10.44%

-23.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-33.66%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-57.27%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-92.40%

+37.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.62%

-1.08%

-32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-58.47%

+47.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

3.08%

+7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и TVE.TO

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCATVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

13.98%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

28.82%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

35.45%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

44.37%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

53.75%

-21.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и TVE.TO

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TVE.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.51B
375.55M
(HCA) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HCA значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности HCA и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
41.9%
48.7%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and TVE.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор