Сравнение HCA с SWKS
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 3.67%/yr for SWKS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 17.23% против 3.67% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам HCA и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between HCA and SWKS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between HCA and SWKS has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
SWKS:
$2.38
HCA:
12.70
SWKS:
31.63
HCA:
1.14
SWKS:
2.83
HCA:
$75.60B
SWKS:
$4.04B
HCA:
$31.37B
SWKS:
$1.66B
HCA:
$15.60B
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. SWKS — Ранг доходности на риск
HCA
SWKS
Сравнение HCA c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.28 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.51 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.31 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.11 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и SWKS
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -96.12% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -35.24% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -58.20% | +24.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -72.55% | +33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -72.88% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -56.27% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -55.75% | +44.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 19.03% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SWKS
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 20.87% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 34.54% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 41.91% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 40.59% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 40.11% | -7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SWKS
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SWKS в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и SWKS
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and SWKS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор