PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с RY.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 16.56%/yr for RY.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCA торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 16.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCA имеют среднегодовую доходность 17.23%, а акции RY.TO немного отстают с 16.56%.

HCA

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-25.30%
1 год
-5.36%
3 года*
10.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.23%

RY.TO

1 день
0.47%
1 месяц
7.35%
С начала года
16.03%
6 месяцев
21.12%
1 год
57.70%
3 года*
32.94%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.49%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
RY.TO
Royal Bank of Canada		16.03%46.28%23.88%12.48%-7.39%33.15%9.11%19.24%-12.83%25.63%

Correlation

The correlation between HCA and RY.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.26

The correlation between HCA and RY.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/E

HCA:

12.70

RY.TO:

17.29

Коэффициент PEG

HCA:

1.51

RY.TO:

2.54

Коэффициент P/S

HCA:

1.14

RY.TO:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

HCA vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCARY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
3.99

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
5.82

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.71

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.90

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

21.80

-22.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCARY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

3.99

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.09

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HCA и RY.TO

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCARY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-63.01%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-9.82%

-23.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-19.58%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-28.47%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-39.33%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.62%

0.00%

-33.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-9.84%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

2.65%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и RY.TO

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCARY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.78%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

10.89%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

14.57%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

16.56%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

18.67%

+13.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и RY.TO

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RY.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.33%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
19.51B
33.95B
(HCA) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HCA значения в USD, RY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности HCA и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
41.9%
48.7%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and RY.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор