Сравнение HCA с RMD
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCA in Medical Care Facilities, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 13.71%/yr for RMD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -19.39%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 17.23% против 13.71% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам HCA и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between HCA and RMD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between HCA and RMD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
RMD:
$13.78
HCA:
12.70
RMD:
14.02
HCA:
1.51
RMD:
0.43
HCA:
1.14
RMD:
3.85
HCA:
$75.60B
RMD:
$5.54B
HCA:
$31.37B
RMD:
$3.42B
HCA:
$15.60B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. RMD — Ранг доходности на риск
HCA
RMD
Сравнение HCA c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.61 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.42 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.95 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и RMD
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -61.61% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -37.28% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -40.09% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -53.99% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -53.99% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -33.74% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.98% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 15.95% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и RMD
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 10.44% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 19.50% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 23.97% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 31.12% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 31.55% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и RMD
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и RMD
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and RMD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs RMD's -61.61%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор