Сравнение HCA с PH
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 17.23% против 24.75% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам HCA и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between HCA and PH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between HCA and PH has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
PH:
$27.11
HCA:
12.70
PH:
32.58
HCA:
1.51
PH:
1.37
HCA:
1.14
PH:
5.40
HCA:
$75.60B
PH:
$20.99B
HCA:
$31.37B
PH:
$7.81B
HCA:
$15.60B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. PH — Ранг доходности на риск
HCA
PH
Сравнение HCA c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.70 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.17 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.34 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и PH
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -66.92% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -19.34% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -26.79% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -28.64% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -54.68% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -13.48% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.33% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 6.34% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и PH
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.59% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 18.60% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 24.62% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 28.61% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 31.69% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и PH
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и PH
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and PH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор