PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 17.23% против 21.91% соответственно.

HCA

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-25.30%
1 год
-5.36%
3 года*
10.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.23%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.49%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between HCA and LNG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.26

The correlation between HCA and LNG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

HCA:

12.70

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

HCA:

1.51

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

HCA:

1.14

LNG:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

HCA vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCALNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.06

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.11

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.07

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.15

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCALNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.16

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HCA и LNG

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCALNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-97.84%

+43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-24.09%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-24.87%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-24.87%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-57.53%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.62%

-20.12%

-13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-43.16%

+32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

11.67%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и LNG

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCALNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

21.87%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

27.75%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

30.28%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

32.59%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и LNG

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.51B
5.87B
(HCA) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
41.9%
0
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and LNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор