PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с LMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 17.23% против 10.91% соответственно.

HCA

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-25.30%
1 год
-5.36%
3 года*
10.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.23%

LMT

1 день
-0.70%
1 месяц
3.35%
С начала года
8.80%
6 месяцев
13.08%
1 год
10.88%
3 года*
6.80%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.49%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.80%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between HCA and LMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

HCA:

12.70

LMT:

25.23

Коэффициент P/S

HCA:

1.14

LMT:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

HCA vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCALMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.41

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.71

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.43

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

1.04

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCALMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HCA и LMT

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCALMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-79.29%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-25.15%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-31.79%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-31.79%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-36.67%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.62%

-22.64%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-26.84%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

10.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и LMT

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCALMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.31%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

19.60%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

26.62%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

22.88%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

23.72%

+8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и LMT

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LMT в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.62%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B15.00B16.00B17.00B18.00B19.00B20.00B20222023202420252026
19.51B
18.02B
(HCA) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
41.9%
11.5%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and LMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (7.50%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор