Сравнение HCA с INCY
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCA in Medical Care Facilities, INCY in Biotechnology. Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 2.27%/yr for INCY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 17.23% против 2.27% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
INCY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам HCA и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
INCY Incyte Corporation | 1.89% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between HCA and INCY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
INCY:
$7.06
HCA:
12.70
INCY:
14.26
HCA:
1.51
INCY:
0.01
HCA:
1.14
INCY:
3.81
HCA:
$75.60B
INCY:
$5.36B
HCA:
$31.37B
INCY:
$3.76B
HCA:
$15.60B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. INCY — Ранг доходности на риск
HCA
INCY
Сравнение HCA c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.54 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.67 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.41 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и INCY
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -98.54% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -18.33% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -33.83% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -41.53% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -66.47% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -34.08% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -59.91% | +48.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 8.19% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и INCY
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.23% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 23.30% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 33.04% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 29.41% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 34.28% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и INCY
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и INCY
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and INCY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.23%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор