PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с HAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 17.23% против 1.02% соответственно.

HCA

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-22.49%
6 месяцев
-25.30%
1 год
-5.36%
3 года*
10.82%
5 лет*
12.59%
10 лет*
17.23%

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.49%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between HCA and HAL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.27

The correlation between HCA and HAL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

HCA:

12.70

HAL:

22.29

Коэффициент PEG

HCA:

1.51

HAL:

3.56

Коэффициент P/S

HCA:

1.14

HAL:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Halliburton Company

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN

Доходность на риск

HCA vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.78

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.48

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

7.82

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

20.24

-20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.78

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.14

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HCA и HAL

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-92.99%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-13.10%

-20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-54.01%

+20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-54.01%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-91.45%

+36.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.62%

-31.36%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-39.13%

+28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

5.06%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и HAL

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

10.08%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

24.20%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

36.99%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

40.19%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

45.98%

-13.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и HAL

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HAL в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.51B
5.40B
(HCA) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
41.9%
14.6%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and HAL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (10.08%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор