Сравнение HCA с GPN
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 17.23% против -0.93% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам HCA и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between HCA and GPN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between HCA and GPN has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
GPN:
-$3.90
HCA:
1.14
GPN:
1.32
HCA:
$75.60B
GPN:
$8.83B
HCA:
$31.37B
GPN:
$4.25B
HCA:
$15.60B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. GPN — Ранг доходности на риск
HCA
GPN
Сравнение HCA c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.51 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.04 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.52 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и GPN
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -70.06% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -29.70% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -53.78% | +20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -66.40% | +26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -70.06% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -69.20% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -18.88% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 14.54% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и GPN
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 11.67% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 30.13% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 39.34% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 36.54% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 34.51% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и GPN
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GPN в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и GPN
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and GPN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs GPN's -70.06%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор