Сравнение HCA с GOOGL
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 17.23% против 25.89% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам HCA и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between HCA and GOOGL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between HCA and GOOGL shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
GOOGL:
$13.11
HCA:
12.70
GOOGL:
27.70
HCA:
1.51
GOOGL:
1.36
HCA:
1.14
GOOGL:
10.50
HCA:
$75.60B
GOOGL:
$422.57B
HCA:
$31.37B
GOOGL:
$255.12B
HCA:
$15.60B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
HCA
GOOGL
Сравнение HCA c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.43 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 19.79 | -20.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 3.78 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и GOOGL
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -65.29% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -20.37% | -13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -29.81% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -44.32% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -44.32% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -9.71% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -13.02% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 5.58% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и GOOGL
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.68% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 20.90% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 29.33% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 31.33% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 29.13% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и GOOGL
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности GOOGL в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и GOOGL
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and GOOGL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор