Сравнение HCA с GOOG
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 17.23% против 26.05% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам HCA и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between HCA and GOOG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between HCA and GOOG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
GOOG:
$13.11
HCA:
12.70
GOOG:
27.54
HCA:
1.51
GOOG:
1.35
HCA:
1.14
GOOG:
10.44
HCA:
$75.60B
GOOG:
$422.57B
HCA:
$31.37B
GOOG:
$255.12B
HCA:
$15.60B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. GOOG — Ранг доходности на риск
HCA
GOOG
Сравнение HCA c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.20 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 18.68 | -19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 3.76 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и GOOG
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -44.60% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -20.75% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -29.35% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -44.60% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -44.60% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -9.44% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.89% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 5.77% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и GOOG
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.43% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 20.50% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 28.74% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 31.14% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 29.02% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и GOOG
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и GOOG
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and GOOG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор