Сравнение HCA с GD
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 17.23% против 11.59% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам HCA и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between HCA and GD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between HCA and GD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
GD:
$15.92
HCA:
12.70
GD:
21.41
HCA:
1.51
GD:
2.71
HCA:
1.14
GD:
1.73
HCA:
$75.60B
GD:
$53.81B
HCA:
$31.37B
GD:
$7.48B
HCA:
$15.60B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. GD — Ранг доходности на риск
HCA
GD
Сравнение HCA c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.77 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 6.11 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.22 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и GD
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -75.67% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -14.53% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -22.55% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -22.55% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -51.63% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -6.79% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.61% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 4.19% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и GD
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.72% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 17.14% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 21.02% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 20.40% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 22.71% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и GD
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и GD
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and GD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор