Сравнение HCA с DLB
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 2.61%/yr for DLB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у DLB с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 17.23% против 2.61% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
DLB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- -11.85%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам HCA и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -14.91% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between HCA and DLB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between HCA and DLB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
DLB:
$2.53
HCA:
12.70
DLB:
21.38
HCA:
1.51
DLB:
31.55
HCA:
1.14
DLB:
3.82
HCA:
$75.60B
DLB:
$1.36B
HCA:
$31.37B
DLB:
$1.19B
HCA:
$15.60B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. DLB — Ранг доходности на риск
HCA
DLB
Сравнение HCA c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.91 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.84 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.05 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.39 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и DLB
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -62.19% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -28.98% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -37.93% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -43.51% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -44.15% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -43.48% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -22.36% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 14.39% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и DLB
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.87% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 20.38% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 25.19% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 25.03% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.62% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и DLB
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DLB в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и DLB
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and DLB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to DLB (6.87%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs DLB's -62.19%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор