Сравнение HCA с CVX
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 17.23% против 10.98% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам HCA и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between HCA and CVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between HCA and CVX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
CVX:
$5.75
HCA:
12.70
CVX:
32.89
HCA:
1.51
CVX:
3.20
HCA:
1.14
CVX:
1.95
HCA:
$75.60B
CVX:
$185.89B
HCA:
$31.37B
CVX:
$47.27B
HCA:
$15.60B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. CVX — Ранг доходности на риск
HCA
CVX
Сравнение HCA c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.92 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.37 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.86 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и CVX
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -55.77% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -13.99% | -19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -20.64% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -24.95% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -55.77% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -9.56% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -11.39% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 5.53% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и CVX
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.14% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 17.78% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 21.97% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 25.13% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 29.16% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и CVX
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и CVX
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and CVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор