Сравнение HCA с CRM
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 17.23% против 8.51% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам HCA и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between HCA and CRM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between HCA and CRM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
CRM:
$8.59
HCA:
12.70
CRM:
21.25
HCA:
1.51
CRM:
0.04
HCA:
1.14
CRM:
3.98
HCA:
$75.60B
CRM:
$42.83B
HCA:
$31.37B
CRM:
$33.25B
HCA:
$15.60B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. CRM — Ранг доходности на риск
HCA
CRM
Сравнение HCA c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.84 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.62 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.88 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и CRM
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -70.50% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -39.36% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -54.70% | +21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -58.62% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -58.62% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -49.87% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -16.12% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 20.48% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и CRM
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.50%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 16.96% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 31.74% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 37.87% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 37.02% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 35.36% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и CRM
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и CRM
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and CRM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs CRM's -70.50%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор