Сравнение HCA с BLD
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HCA returned 17.23%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.49%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 17.23% против 27.03% соответственно.
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам HCA и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between HCA and BLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between HCA and BLD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
BLD:
$17.76
HCA:
12.70
BLD:
22.47
HCA:
1.51
BLD:
1.09
HCA:
1.14
BLD:
2.01
HCA:
$75.60B
BLD:
$5.62B
HCA:
$31.37B
BLD:
$1.62B
HCA:
$15.60B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. BLD — Ранг доходности на риск
HCA
BLD
Сравнение HCA c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.88 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.24 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.79 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и BLD
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -52.26% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -39.12% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -42.41% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -49.39% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -52.26% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -27.57% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.08% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 15.32% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и BLD
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.82% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 33.80% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 43.58% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 41.39% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 42.77% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и BLD
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и BLD
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and BLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор