Сравнение HBM.TO с BHP
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HBM.TO in Copper, BHP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, HBM.TO returned 19.60%/yr vs 23.06%/yr for BHP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBM.TO и BHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBM.TO торгуется в CAD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBM.TO показывает доходность 33.51%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 43.95%. За последние 10 лет акции HBM.TO уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 19.60% против 23.06% соответственно.
HBM.TO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 33.51%
- 6 месяцев
- 51.09%
- 1 год
- 176.00%
- 3 года*
- 79.91%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 19.60%
BHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 43.95%
- 6 месяцев
- 47.46%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 23.06%
Сравнение доходности по годам HBM.TO и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 33.51% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 45.20% |
BHP BHP Group | 43.95% | 23.02% | -18.26% | 13.73% | 53.49% | 0.86% | 22.39% | 19.37% | 19.85% | 24.81% |
Correlation
The correlation between HBM.TO and BHP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between HBM.TO and BHP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HBM.TO:
CA$14.50B
BHP:
$212.97B
HBM.TO:
CA$1.65
BHP:
$8.51
HBM.TO:
22.01
BHP:
9.84
HBM.TO:
0.15
BHP:
2.72
HBM.TO:
6.13
BHP:
1.98
HBM.TO:
4.10
BHP:
4.23
HBM.TO:
CA$2.36B
BHP:
$107.64B
HBM.TO:
CA$851.84M
BHP:
$89.04B
HBM.TO:
CA$1.50B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM.TO vs. BHP — Ранг доходности на риск
HBM.TO
BHP
Сравнение HBM.TO c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM.TO | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 4.12 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 15.57 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.52 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.40 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HBM.TO и BHP
Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки BHP в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -66.03% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -19.40% | -16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.61% | -32.25% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -32.25% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -41.57% | -42.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -9.46% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -17.32% | -43.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 5.12% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM.TO и BHP
Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM.TO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.25% | 12.81% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 26.02% | +19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 31.74% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 32.82% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.53% | 32.94% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM.TO и BHP
Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BHP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM.TO и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM.TO и BHP
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.94M при выручке в 743.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.85M при выручке в 743.51M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.28M при выручке в 743.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
HBM.TO and BHP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBM.TO и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор