PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HAL (Halliburton Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 1.02% против 8.64% соответственно.

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between HAL and PG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.21

The correlation between HAL and PG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$33.98B

PG:

$350.63B

EPS

HAL:

$1.82

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

HAL:

22.29

PG:

27.76

Коэффициент PEG

HAL:

3.56

PG:

6.79

Коэффициент P/S

HAL:

1.55

PG:

4.07

Коэффициент P/B

HAL:

3.14

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.17B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$3.40B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$3.83B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

HAL vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.48

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
-0.58

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.94

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

-0.58

+8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.24

-1.04

+21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HALPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.48

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HAL и PG

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-54.25%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-15.52%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-21.15%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-23.77%

-30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

-23.77%

-67.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-15.91%

-15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-12.16%

-26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

8.93%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и PG

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

7.01%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

15.32%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

18.65%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

17.79%

+22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.98%

19.05%

+26.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и PG

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.40B
21.24B
(HAL) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAL и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halliburton Company и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
14.6%
49.5%
Активы портфеля
HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

HAL and PG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (10.08%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs PG's -54.25%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор