Сравнение HAL с MCD
HAL (Halliburton Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 1.02% против 11.19% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам HAL и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between HAL and MCD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.21 |
The correlation between HAL and MCD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
MCD:
$198.20B
HAL:
$1.82
MCD:
$12.13
HAL:
22.29
MCD:
22.90
HAL:
3.56
MCD:
3.68
HAL:
1.55
MCD:
7.24
HAL:
$22.17B
MCD:
$27.45B
HAL:
$3.40B
MCD:
$12.10B
HAL:
$3.83B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. MCD — Ранг доходности на риск
HAL
MCD
Сравнение HAL c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.39 | +8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -1.02 | +21.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.45 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и MCD
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -73.20% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -19.05% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -19.05% | -34.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -19.05% | -34.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -36.90% | -54.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -17.54% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -14.90% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 7.34% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и MCD
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 5.54% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 12.10% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 16.64% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 17.28% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 20.41% | +25.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и MCD
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и MCD
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and MCD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs MCD's -73.20%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор