Сравнение HAL с MA
HAL (Halliburton Company) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 1.02% против 18.40% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам HAL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between HAL and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.31 |
The correlation between HAL and MA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
MA:
$433.70B
HAL:
$1.82
MA:
$17.28
HAL:
22.29
MA:
28.11
HAL:
3.56
MA:
1.64
HAL:
1.55
MA:
12.90
HAL:
3.14
MA:
64.52
HAL:
$22.17B
MA:
$33.94B
HAL:
$3.40B
MA:
$26.70B
HAL:
$3.83B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. MA — Ранг доходности на риск
HAL
MA
Сравнение HAL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.83 | +8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -1.68 | +21.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.78 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.69 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и MA
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -62.67% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -20.91% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -20.91% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -28.25% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -41.00% | -50.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -18.55% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -9.82% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 10.26% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и MA
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 6.33% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 17.37% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 22.28% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 23.99% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 26.93% | +19.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и MA
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и MA
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs MA's -62.67%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор