Сравнение HAL с HCA
HAL (Halliburton Company) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 1.02% против 17.23% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам HAL и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between HAL and HCA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between HAL and HCA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$1.82
HCA:
$28.46
HAL:
22.29
HCA:
12.70
HAL:
3.56
HCA:
1.51
HAL:
1.55
HCA:
1.14
HAL:
$22.17B
HCA:
$75.60B
HAL:
$3.40B
HCA:
$31.37B
HAL:
$3.83B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. HCA — Ранг доходности на риск
HAL
HCA
Сравнение HAL c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.16 | +7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -0.51 | +20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.20 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и HCA
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -54.74% | -38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -33.62% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -33.62% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -39.49% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -54.74% | -36.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -33.62% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -11.03% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 10.49% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и HCA
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 7.50% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 21.36% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 27.25% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 29.85% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 32.63% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и HCA
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и HCA
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and HCA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs HCA's -54.74%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор