Сравнение HAL с DG
HAL (Halliburton Company) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.93% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам HAL и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between HAL and DG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between HAL and DG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
DG:
$23.67B
HAL:
$1.82
DG:
$7.07
HAL:
22.29
DG:
15.10
HAL:
1.55
DG:
0.55
HAL:
3.14
DG:
2.68
HAL:
$22.17B
DG:
$43.08B
HAL:
$3.40B
DG:
$13.28B
HAL:
$3.83B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. DG — Ранг доходности на риск
HAL
DG
Сравнение HAL c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.11 | +7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -0.28 | +20.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.12 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и DG
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -72.61% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -34.57% | +21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -58.78% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -72.61% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -72.61% | -18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -56.10% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -15.80% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 14.29% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и DG
Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 10.08%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 13.21% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 25.91% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 34.58% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 36.02% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 31.55% | +14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и DG
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и DG
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and DG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs DG's -72.61%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор